Cặp tiền tệ tương quan với nhau

Tài sản được sử dụng để giao dịch trên thị trường tài chính có mối quan hệ cơ bản. Đây được xem tốt nhất thương nhân trên "Forex" và các thị trường tài chính khác. Tài sản được đặt trong cửa sổ mua sắm, lặp lại phong trào với nhau. Với việc phát hành tin tức về sự suy thoái trong thị trường lao động trong euro với EUR / USD sẽ giảm giá, và đằng sau cô, và GBP / USD, nhưng đến một mức độ thấp hơn. Anh mặc dù đã bỏ phiếu cho rút khỏi Liên minh châu Âu, nhưng vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nó.

định nghĩa

Tương quan - một thuật ngữ biểu thị xu hướng thay đổi giữa các bộ dữ liệu. Thay đổi trong một thị trường ảnh hưởng đến sự năng động của sự chuyển động của người kia. Do đó, người buôn bán thường sử dụng các chỉ số tương quan cặp tiền tệ trong thương mại.

loại

Mối tương quan của các cặp tiền tệ đang chuyển động và thẳng. Là người đầu tiên cho kết quả chính xác hơn. Nếu cả hai đều là trực tiếp di chuyển tương quan đồng bộ, và với sự ngược - theo hướng ngược nhau.

Xem xét tình hình trên ví dụ về thương mại giữa hai cặp tiền tệ: USD / CHF và EUR / USD. Các nhà kinh doanh bán một công cụ tỷ giá USD / CHF. Nếu kết quả của phân tích kỹ thuật sẽ cho thấy rằng giữa hai biện pháp là một mối tương quan trực tiếp, có thể để mở các vị trí theo các hướng khác nhau. Kiến thức về mối quan hệ làm giảm số lượng các tín hiệu ngẫu nhiên. Nhưng kết quả đáng tin cậy chỉ có thể đạt được khi làm việc với các tập dữ liệu lớn. Trượt hoặc tương quan nghịch đảo của cặp tiền tệ được thể hiện trong thời gian chuyển tập dữ liệu. Biến động tỷ giá USD / CHF ngày nay phản ánh sự chuyển động của cặp EUR / USD trong tương lai. Các chi tiết các thông tin, càng dễ dàng để xây dựng nó trên chiến lược.

phân tích dữ liệu

Tính tương quan của các cặp tiền tệ, bạn có thể sử dụng một chương trình đặc biệt để tải về từ Internet, hoặc trong Excel. Built-in "CORREL" phản ánh mối quan hệ giữa hai tập hợp dữ liệu. Để xác định một mối tương quan trực tiếp, nó là cần thiết để sử dụng dữ liệu lấy từ một khoảng thời gian (ví dụ: 2013) và cho điều ngược lại - một khác nhau (2013 và 2014). Trong trường hợp đầu tiên giá trị tham số nên được gần gũi với "+1", và trong lần thứ hai - để "-1". Giá trị chỉ số bằng "0" chỉ ra sự vắng mặt của các mối quan hệ dữ liệu.

Mối quan hệ không phải là hằng số, như những thay đổi của thị trường. Khó khăn hơn để tìm thấy một mối tương quan nghịch đảo. Ví dụ, giá vàng thường dẫn GBP / USD. Mối quan hệ của cặp đôi này phải dựa gần như mỗi ngày giao dịch. Một số cặp đi theo hai hướng khác nhau, người kia - một, nhưng với một sự chậm trễ thời gian, và những người khác - sao chép lẫn nhau hoàn toàn. động lực lái xe theo dõi tốt hơn mỗi tháng một lần hoặc quý.

Việc sử dụng các mối tương quan

Thương nhân cố gắng tránh các sản phẩm có trong cùng một thời gian cân bằng khoảng cách lẫn nhau. Ví dụ, một nhà kinh doanh, quyết định làm việc với cặp USD / CHF và EUR / USD, với một mối quan hệ nghịch đảo xác định. Khi tỷ giá USD / CHF sẽ bắt đầu giảm giá, tỷ giá EUR / USD sẽ tăng lên.

Từ sự kết hợp như vậy nên bị bỏ rơi. Gain bắt nguồn từ phần đầu tiên, không thể bù đắp sự mất mát. Chiến lược giao dịch phải dựa trên một loạt các dữ liệu với một mối quan hệ trực tiếp.

Ở các thị trường tài chính, có một số đồng tiền có một mối tương quan trực tiếp với đồng đô la: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD và EUR / USD. Giám sát mối quan hệ giữa cặp tiền tệ giúp giảm thiểu thiệt hại và chuyển hướng đầu tư vào các tài sản khác trên rủi ro thời gian.

Chiến lược mối tương quan của các cặp tiền tệ

Chén trong thị trường tài chính không tồn tại. Chưa có chiến lược sẽ không có lợi nhuận một cách nhất quán. Thậm chí nếu nó được dựa trên mối tương quan của các cặp tiền tệ. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn để giao dịch, dựa trên một mối quan hệ trực tiếp có thể được. Chỉ cần tìm tài sản với một mức độ cao của sự tương quan (0,8) so với năm ngoái. Bản chất của các cặp đang giao dịch trong đó cặp tiền tệ thông qua một chỉ số tương quan để tìm ra điểm của phân kỳ tối đa giá, bán tài sản đắt tiền hơn và mua giá rẻ.

chiến lược lợi ích

Ưu điểm chính của chiến lược kinh doanh cặp - là sự vắng mặt của tải trên tiền gửi. Mất một trong những cặp tương quan chồng chéo lợi nhuận từ khác. Chiến lược này cũng được gọi là bảo hiểm rủi ro, kể từ khi giao dịch thứ hai được mở ra đối lập với người đầu tiên.

Ưu điểm thứ hai - không cần phân tích cơ bản hay kỹ thuật. Nó chỉ là cần thiết để xác định các cặp chênh lệch tối đa và không bị phân tâm bởi sự chuyển động hỗn loạn của giá cả. Nhưng điều này là như nhau và chiến lược tiêu cực chính. Mối tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ không kéo dài mãi mãi. Để xác định thời gian của nó là không thể.

cặp tiền tệ Chỉ số tương quan cho MT4

Giao dịch trên "Forex" thường được thực hiện thông qua một nền tảng đặc biệt. Thông thường nó là MT4, MT5 ít hơn. Để làm việc trên các chiến lược được lựa chọn trên nền tảng một chỉ số đặc biệt được thiết lập này xếp chồng cặp tiền tệ đồ họa với nhau.

Đặc biệt kinh doanh cặp giao dịch có thể được sử dụng chỉ số OverLayChart. Với nó có thể được xác định từ đồ thị tương quan cặp tiền tệ. Nguyên tắc hoạt động như sau. Trên nền tảng này bạn muốn mở lịch của bất kỳ tài sản, chẳng hạn như EUR / USD, và đính kèm một OverLayChart. Trong cửa sổ thiết lập nên đặt tên tham số SubSymbol tương quan tài sản, chẳng hạn như GBP / USD, và chọn các thanh màu sắc của tài sản thứ hai. Nếu mối quan hệ giữa các thông số được đảo ngược, trong các thiết lập hiển thị cửa sổ Mirroring tùy chọn cần thiết lập là true, và nếu dòng - sai.

Sau khi khởi động màn hình trong một cửa sổ duy nhất sẽ xuất hiện một lần hai đồ họa thay vì một. Bạn có thể làm việc với họ trong cùng một cách như với một lịch trình thường xuyên: thay đổi màu sắc, khung thời gian, phạm vi.

Kịch bản kinh doanh

Để giúp các thương nhân, trừ trường hợp các chỉ số cũng có thể được sử dụng cố vấn và các kịch bản. Để làm việc về chiến lược thảo luận trước đó có thể được sử dụng kịch bản nào đó để dễ dàng tìm thấy các công cụ phụ thuộc lẫn nhau Tương quan. Các thiết lập nên được thiết lập:

• Thời gian bắt đầu - thời gian mà chương trình sẽ tìm kiếm các công cụ tương quan.
• Rank - loại mối quan hệ.

Nếu giữa tài sản bạn cần phải tìm một liên kết trực tiếp, chương trình sẽ tính toán hệ số Pearson. Để xác định hệ số phản hồi tương quan Spearman được tính toán. Các mối quan hệ yếu hơn, gần gũi hơn giá trị chỉ số "0".

Sau khi khởi động chương trình tìm kiếm cho mối quan hệ kết thúc tất cả các công cụ đã nêu trong "Market Watch". Trong quá trình này tự nó có thể được nhìn thấy ở góc trái của màn hình. Một khi các mối tương quan của các cặp tiền tệ với nhau được tìm thấy, họ sẽ được ghi lại trong nhật ký thiết bị đầu cuối. Thậm chí nếu công việc của mình bị gián đoạn, ghi âm sẽ tiếp tục. hình thành tập tin Correlations.txt, hiển thị kết quả trên hoàn thành. Trước khi chạy kịch bản để tải về lịch sử báo giá của tất cả các tài sản sẽ được phân tích.

thuật toán giao dịch

Là một chiến lược về mối tương quan của các cặp tiền tệ sử dụng trong thực tế? Điều đầu tiên bạn cần phải quyết định tham gia vào một giao dịch được tìm thấy trên bảng xếp hạng của các cặp tối đa hóa không phù hợp với nhau, và đếm số điểm của phân kỳ. Tiếp theo, bạn cần phải xác định tỷ lệ trung bình của những sai lệch. Trên chúng sẽ được tính tương quan của các cặp tiền tệ. Ví dụ, tài sản sai trung bình là 80 điểm. Điều này có nghĩa rằng việc buôn bán tiếp theo sẽ cần phải mở ra khi sự khác biệt đạt 70-80 điểm.

Không ai có thể dự đoán sự chuyển động tương lai của thị trường. Phân tích sơ bộ ở trên để tránh mất nghề.

Các quy tắc sau của thương mại. Khi đến sự khác biệt tính toán cần phải mở chỉ hai ngành nghề. tài sản đắt (một trong đó là trên lịch trình ở trên) để được bán, và rẻ hơn - để mua. ngành nghề Thoát cần thiết khi tiến độ giao nhau tại điểm zero.

Chiến lược này có thể được áp dụng trên các khung thời gian từ 5 phút đến một giờ. Việc lớn hơn chênh lệch thời gian, nhỏ hơn tín hiệu, và càng lớn thì lợi nhuận của một giao dịch.

bảo hiểm

Chiến lược giao dịch này được dựa trên mối tương quan của các cặp tiền tệ không cung cấp cho việc sử dụng dừng lỗ hoặc mất lợi nhuận. Nhưng bạn có thể bảo vệ mình khỏi mất biệt hơn nữa sử dụng lệnh chờ giải quyết. Ví dụ, các nhà kinh doanh mở một vị trí để mua EUR / USD khi đạt 80 điểm khác biệt. phân tích sơ bộ về kết quả cho thấy rằng sự khác biệt lớn nhất giữa các cặp là 110 điểm. Vì vậy, bạn ngay lập tức có thể mở một lệnh chờ cho việc bán một tài sản khi sự khác biệt của 100 điểm. Điều này cũng phải được thực hiện đối với một cặp rẻ hơn với. Mở trát để mua một tài sản khi sự khác biệt của 100 điểm.

Tương quan trong các tùy chọn giao dịch

Đây là loại giao dịch là rất giống với "Forex", nhưng có những đặc điểm riêng của mình.

Nếu hệ số tương quan gần "+1", sau đó giao dịch theo một hướng không thể vào. Trong trường hợp có thay đổi bất lợi trong giao dịch thị trường sẽ nhận được một sự mất mát kép. Nếu giá trị là "-1" hệ số, sau đó giao dịch nên không được mở ở các hướng khác nhau cho cùng một lý do. Các tính năng thương mại của mối tương quan nên được sử dụng cho tốt. Đó là, để phòng ngừa rủi ro để kết thúc giao dịch bởi các vị trí đa chiều với một tương quan tích cực. Thậm chí nếu một công cụ sẽ mang lại một sự mất mát, thứ hai đảm bảo đầu ra lợi nhuận.

Ví dụ: một thương nhân đã ký kết một thỏa thuận để mua AUD / USD. Giá bắt đầu suy giảm. Trong trường hợp này nó là cần thiết để tấn công một thỏa thuận về tương quan cặp NZD / USD để bán. Đạt được trên sự mất mát tài sản bìa sau của đầu.

tùy chọn nhị phân được dựa trên mối tương quan của các cặp tiền tệ có những đặc điểm riêng của họ. Ngược lại với các "Forex" trên chúng không thể được thiết lập để chờ giải quyết. Đó là, sẽ phải quan sát những thay đổi trong chế độ trực tuyến và tự chấm dứt thỏa thuận này.

Tính năng thứ hai của thương mại đến trước. Khi bạn mở một giao dịch cho các tùy chọn nhị phân nên ngay lập tức chỉ ra khung thời gian của nó. Vì vậy nó là cần thiết để tiến hành các chiến lược thử nghiệm giao dịch sơ bộ về một tài khoản demo hoặc biểu đồ lịch sử.

tài sản thương mại

Bạn có thể tìm thấy bảng trên Internet, trong đó cho thấy các giá trị tương quan tính toán cho tất cả các công cụ phổ biến. Trong số các cặp tiền tệ giá trị hệ số gần "1", được nhìn thấy trong cặp AUD / USD và AUD / NZD, AUD / JPY và AUD / CHF, AUD / CAD và AUD / SGD, và cặp AUD / USD và NZD / USD, GBP d / USD và EUR / USD và t.. tất cả các tài sản có tương quan, trong đó đầu tiên hoặc vị trí thứ hai là cùng loại tiền tệ.

Trong số các hàng hóa một mối tương quan tích cực được quan sát về năng lượng (dầu khí) và kim loại (vàng và bạc). Đối với các cổ phiếu, nguyên tắc này được áp dụng cho các công ty chứng khoán của một chi nhánh (ví dụ, IBM và Microsoft).

phần kết luận

cặp tiền tệ tương quan xảy ra khi phong trào là tài sản liên quan đến nhau. Nó có thể là một chiều, đa chiều hoặc song song. Nền tảng của bất kỳ thay đổi giá cả là việc giải thích kinh tế. Trong giao dịch trên thị trường tài chính, các mối tương quan có thể được sử dụng để tìm kiếm các mục trong giao dịch và thoát.

Bản chất của chiến lược, mà là dựa trên mối tương quan như sau: một chiều tài sản cần giao dịch theo các hướng khác nhau, và theo các hướng khác nhau - một. Chỉ bằng cách này có thể tránh được sự mất mát đôi và lợi nhuận.

Bảo hiểm rủi ro không cần thiết phải sử dụng, nhưng chú ý đến các quy tắc cơ bản của thương mại phải mỗi nhà kinh doanh.